分享
注册
1分钟入驻>
问一问
身份认证
首发回答
大家好，网格交易的回测结果只具备参考价值，不能直接照搬拿来实盘使用，回测是基于历史行情推演出来的模拟数据，和真实盘中交易存在不少差异。想找持牌经理沟通网格交易的相关事宜，可以直接用叩富问财平台，专业好用，微信服务号 与APP 都支持一键对接。对接后回复关键字：网格交易，点击客户经理头像，就可实时一对一沟通咨询，全程合规。客户经理清楚回测和实盘的落差来源，会帮你拆解滑点、跳空这些回测不会体现的风险，结合你的标的波动帮你适度调整策略参数，大部分策略调试、疑问都可以线上沟通处理。
回测是用已经走完的历史 K 线数据演算，数据是固定不变的，默认行情会严格按照历史轨迹运行，没有突发跳空、流动性不足、委托延迟这些现实问题。而实盘行情是实时变动的，经常出现价格直接跳过网格价差的情况，也就是常说的漏单，成交驱动模式下一旦跳空，整个网格策略就会停滞，这在回测里面很难体现出来。
还有几个容易忽略的变量：
第一是交易成本：回测很多时候默认固定费率，实盘高频网格持续交易，佣金会持续消耗收益，只有谈好地板价佣金，成本才和回测预估贴近；
第二是流动性，部分冷门 ETF、个股盘中成交稀疏，回测显示可以成交的价位，实盘可能挂单很久都无法成交；
第三是区间突破，回测的震荡区间是事后划定的，我们是事后才知道这段行情是箱体震荡，实盘无法提前确定行情会不会走出单边趋势。
还有实操层面的区别：回测不会模拟资金实时占用、持仓上限限制，实盘多格同时运行，需要预留充足资金；同时回测一般不会纳入休市、节假日、行情暂停等特殊情况。
总的来说，回测适合用来筛选价差、测试区间逻辑，帮你排除明显不合理的参数。落地实盘的时候，需要适当放宽风险冗余，缩小单格仓位，设置策略终止条件，不能直接原样套用回测的参数。网格策略本身适合震荡行情，一旦行情走出箱体，要及时主动终止策略。
秒答
关注
分享
踩 还有疑问？看看专业认证经理怎么说
1448
从业认证
电话咨询
+微信
咨询
18630917047 
