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L2逐笔数据是Level-2行情的核心底层内容，完全区别于L1行情3秒聚合的分时快照，它以事件驱动的形式记录交易所每一笔委托挂单、撤单、撮合成交的全量明细，精确到毫秒级时间戳，包含成交编号、委托方向、委托量等原生字段，能完整还原盘口从挂单到成交的全过程，是高频、盘口量化策略的核心基础数据。
在QMT/PTrade中调取这类数据有明确合规路径：PTrade云端版可直接调用内置API函数，用get_individual_entrust获取逐笔委托数据，用get_individual_transaction调取逐笔成交明细，无需额外对接第三方接口；QMT本地版需先向券商申请极速L2行情白名单，开通后通过系统内置的极速行情接口订阅，不能私自外接非券商授权的第三方行情源。
注意L2逐笔数据受交易所规则限制，仅能在券商量化终端环境内使用，不允许私自导出、转发全量数据流。
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发布于2小时前 石家庄
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深苏经理：
L2行情逐笔数据包含订单簿明细、委托与成交的时序对应等核心维度
资深毛经理：
可通过量化接口文档指引，完成逐笔数据的字段定义与调取配置
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