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ETF套利并非完全无风险，持仓风险、隔夜风险都是实操中高频出现的隐性损耗，绝非网传的“稳赚策略”。
持仓风险主要来自套利闭环未完成阶段的头寸暴露：比如溢价套利时刚买完成分股，ETF溢价突然快速收敛，手中一篮子股票直接暴露在市场涨跌中，一旦指数跳水，成分股组合会同步亏损。迷你ETF成分股流动性不足，大额持仓卖出时滑点失控，也会直接吃掉价差收益。
隔夜风险则是A股交易规则带来的硬约束：当日申购的ETF份额次日才能卖出，当日赎回拿到的股票虽可当日卖出，但部分跨境ETF受时差、结算规则限制，头寸要跨多个交易日才能闭环，期间海外市场波动、汇率变动，都可能让原本锁定的套利收益直接转亏。
普通散户缺少对冲工具，这类风险很难完全对冲，绝非“闭眼躺赚”。
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发布于5小时前 长沙
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