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为什么做空RU同时做多NR的“多NR空RU价差缩小套利”,被机构称为天胶产业链确定性最高的均值回归策略?
为什么每年9月RU合约临近交割时,主力资金往往偏向于做空“老胶仓单压力”最重的那一份合约?
期货“做市商制度”在“主力合约”和“非主力合约”上的“流动性差异”有多显著?
期货“主力合约切换”前后,“非主力合约”的“价差波动”为何“异常剧烈”?
期货豆粕菜粕价差扩大至200元/吨:跨品种套利策略的入场点在什么地方?