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期现套利者在LH盘面做反套(买现货卖期货)时,活体生猪的运输损耗与押车成本如何精细核算?
叩富问财
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若可转债出现折价,理论上的转股套利完整操作流程是什么,存在哪些损耗成本?
为什么在养殖亏损周期深渊期做多“生猪盘面养殖利润”,往往比单纯单边抄底做多LH现货更安全?
做两融的 ETF 期现套利,当期货和现货出现价差的时候融资买入现货,价差收敛后卖出,低佣金是不是能让套利成本更低?
跨期套利中,RU合约著名的“1-9反套”或“5-9正套”在历史胜率上主要受到何种现货注销逻辑支撑?