做量化的ETF套利策略，针对多个ETF同时做折溢价套利，低佣金是不是能让很多微小的套利机会变得有利可图？-叩富问财

做量化的ETF套利策略，针对多个ETF同时做折溢价套利，低佣金是不是能让很多微小的套利机会变得有利可图？

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做量化的 ETF 套利策略，针对多个 ETF 同时做折溢价套利，低佣金是不是能让很多微小的套利机会变得有利可图？

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资深张经理

资深张经理资深张经理证券经理

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是的，低佣金确实能够有效降低交易成本，对于多个ETF同时做折溢价套利而言，原本因为单次套利空间很小、交易次数频繁的策略，在佣金成本降低之后，扣除所有交易费用后就能获得正收益，让很多微小的套利机会变得有利可图。

第一步：梳理自身套利策略的交易频率和单次成本
1统计你ETF套利策略的月度交易次数、单次套利的平均预期空间
2计算当前交易佣金占单次套利预期收益的比例，明确成本对收益的影响
3确定低佣金能够带来的收益增厚空间，明确低佣金对这类策略的重要性。

第二步：查询并调整当前账户的交易佣金费率
1打开交易APP，查看历史交割单，计算当前账户实际收取的佣金费率
2如果你当前的佣金费率偏高，可以联系你的专属理财顾问协商调整费率
3调整完成后，通过下一笔交易的交割单核对费率是否调整到位。

第三步：回测调整费率后的策略收益
1选取近期一段时间的套利数据，用调整后的低佣金重新计算实际收益
2和调整前的收益做对比，验证低佣金对微小套利机会收益的提升效果
3根据回测结果微调策略，进一步优化收益空间。

请咨询你的开户券商官方确认费率调整和策略适配的细节。
需要注意：ETF折溢价套利本身也存在市场波动风险，不要只看到低佣金带来的收益增厚，忽略了折溢价收敛不及预期带来的亏损可能，要控制好单次套利的仓位，做好风险防控。
举例说明：某只ETF的折溢价空间只有很小的幅度，原本如果佣金偏高，扣除交易成本后就没有利润空间了，当佣金降低之后，扣除所有成本之后还能拿到一定的正收益，原本无法盈利的微小套利机会就能变成可盈利的机会。

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