ETF成分股临时停牌IOPV计算是否沿用停牌前价格
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ETF 成分股临时停牌 IOPV 计算是否沿用停牌前价格

叩富问财 浏览:70 人 分享分享

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您好,ETF 成分股临时停牌,IOPV 计算**沿用停牌前最后成交价**。
(1)核心结论:IOPV 由交易所根据申购赎回清单实时计算,盘中临时停牌的成分股,IOPV 直接采用停牌前最近成交价格,不会使用指数收益法等估值调整价格。
(2)业务规则:IOPV 计算只使用盘口成交数据,不纳入基金管理人后台估值调整。即便基金公司收市后对停牌股做公允价值调整,该调整也不会反映在盘中 IOPV 里面。
(3)适用场景:沪深市场股票 ETF 统一适用该规则;如果成分股长期停牌被设置为必须现金替代,IOPV 同样使用清单内预设的停牌价。
(4)关键区分:IOPV 是交易所实时发布的参考净值;ETF 正式基金份额净值,基金公司可对停牌个股做公允估值调整,二者价格可能出现偏差。
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发布于2026-10-2 21:39 天津
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