很多准备使用 QMT、PTrade 这类量化终端的个人投资者，会搞不清楚程序化报备的主体和办理路径，不清楚自己要不要直接对接交易所提交材料。按照现行规则，个人量化投资者不用直接向交易所提交资料，走券商代办通道完成报备，下面把完整流程和相关要点讲清楚。

一、量化交易是否需要向交易所报告

使用计算机程序自动生成、下发委托指令的量化程序化交易，需要履行报告义务，但提交路径不是投资者直接对接交易所。个人客户是先向托管券商提交资料，券商完成信息核查之后，再统一上报交易所。需要等券商确认报备完成，才可以正式启动程序化实盘委托，遵循先报备、后交易的原则。
简单手动下单、只是用软件看行情和回测，没有程序自动发单，不属于程序化交易，不需要做这项报备。

二、程序化交易报备办理步骤 

提前联系客户经理，确认账户和终端权限已经开通，告知准备启用程序化自动交易，领取报备材料清单。 

准备需要填报的信息，包含证券账户信息、资金规模，量化软件名称版本、策略类型、单日预估最高申报笔数和申报速率，同时预留联络方式。如果后续策略、软件、报单参数发生重大改动，还要及时提交变更报备。 

签署程序化交易相关协议与风险文件，提交填报资料，由券商后台核对信息完整性。

 券商核查无误后，在规定时限内向交易所统一报送。券商反馈报备确认完成，才能够开启实盘程序化委托。

 三、报备相关的重点说明

报备只是履行监管信息登记，不会限制正常策略编写与回测，回测阶段不用报备。高频类型的程序化交易，还需要额外补充服务器信息、应急处置方案等材料。 

如果不再继续做程序化自动交易，也要及时告知券商，办理信息变更报备。开户或者开通量化终端的时候，可以和客户经理协商优惠佣金，佣金属于可以协商调整的交易成本，印花税、过户费为固定收取项目，无法协商。

四、需要留意的风险提示

报备完成不等于策略可以稳定成交，量化交易依然会存在策略失效、行情延迟、委托异常、市场波动等各类风险。
交易所会持续监控程序化报撤单行为，即便完成报备，也需要遵守交易相关规则，避免异常报单触发监管关注。

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