分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
您好，QMT量化历史数据清洗的核心是规范处理缺失值和异常值，我给您梳理可落地的操作方法，帮您提升量化回测的准确性。
（1）缺失值处理：有三种实用方法，一是删除法，要是缺失数据占比特别低（比如不到1%），直接删掉对应行就行；二是填充法，低频日线数据用同板块均值或中位数填，高频分钟数据用线性插值补全；三是预测填充，适合有规律的缺失数据，用过往趋势估算。
（2）异常值处理：先找异常点，用“偏离平均水平3倍以上”的标准或者箱线图筛出来，再分情况处理——明显是录入错误的直接删，极端行情导致的合理异常就标记出来不删，还能用移动平均线修正偏离过大的数值。
实际操作分四步：①从QMT导出需要的历史数据到本地；②用Excel的条件格式或简单Python脚本找出缺失/异常值；③根据数据类型选对应的处理方法；④把处理好的数据导回QMT做回测验证。
要注意哦，处理得结合交易逻辑，比如停牌的缺失数据不能乱填，不然回测结果会不准，有拿不准的随时问我。
如果您需要更适配QMT的量化数据处理模板，或者想了解开户后享有的专属量化工具支持，点击头像添加微信进一步沟通。开户找我享成本佣金，ETF/可转债万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率3.5%以下，国债逆回购手续费一折，支持同花顺登录！
（1）缺失值处理：有三种实用方法，一是删除法，要是缺失数据占比特别低（比如不到1%），直接删掉对应行就行；二是填充法，低频日线数据用同板块均值或中位数填，高频分钟数据用线性插值补全；三是预测填充，适合有规律的缺失数据，用过往趋势估算。
（2）异常值处理：先找异常点，用“偏离平均水平3倍以上”的标准或者箱线图筛出来，再分情况处理——明显是录入错误的直接删，极端行情导致的合理异常就标记出来不删，还能用移动平均线修正偏离过大的数值。
实际操作分四步：①从QMT导出需要的历史数据到本地；②用Excel的条件格式或简单Python脚本找出缺失/异常值；③根据数据类型选对应的处理方法；④把处理好的数据导回QMT做回测验证。
要注意哦，处理得结合交易逻辑，比如停牌的缺失数据不能乱填，不然回测结果会不准，有拿不准的随时问我。
如果您需要更适配QMT的量化数据处理模板，或者想了解开户后享有的专属量化工具支持，点击头像添加微信进一步沟通。开户找我享成本佣金，ETF/可转债万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率3.5%以下，国债逆回购手续费一折，支持同花顺登录！
发布于10小时前 广州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
45
电话咨询
咨询
18630917047 
