分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
除了佣金和通道费，滑点成本、冲击成本、交易税费都属于会影响高频量化交易收益的常见隐性成本，很容易被忽略。我们可为用户提供开户佣金成本费率服务。
第一步：梳理计算所有显性交易成本
1先整理统计所有交易的佣金、通道使用费，累加得到固定显性成本。
2计算全年交易产生的印花税、过户费这些固定税费，累加得到总税费成本。
3记录好两类成本的总和，作为后续分析的基础。
第二步：测算滑点带来的隐性成本
1回测策略的时候，对比回测时的预期成交价格和实际市场成交价格。
2计算每一笔交易的预期价格和实际价格的差值，汇总得到总滑点亏损。
3统计滑点亏损占总收益的比例，确认滑点对整体收益的影响程度。
第三步：估算冲击成本带来的损耗
1拆分每次下单的委托规模，对比对应标的的市场实时流动性。
2计算因为你的大额委托拉动价格变动带来的额外成本增加。
3调整委托拆分策略，降低冲击成本对整体收益的侵蚀。
咨询官方确认细节。
需要注意的是，高频交易本身交易频次高，哪怕是很小比例的隐性成本，长期积累下来也会大幅吞噬收益，所以一定要定期复盘统计各类成本的占比，及时调整策略。
举例说明：你做日内高频交易，策略回测时预期某只股票成交价格是10元，但实际下单的时候因为市场流动性不足，最终成交价格是10.01元，这0.01元的价差带来的亏损就是滑点成本，每笔积累下来对收益影响很大。
我们可为用户提供开户佣金成本费率，针对高频量化投资者，不仅可以提供符合要求的低费率降低显性交易成本，还能对接适配高频交易的交易通道，帮助减少滑点、冲击成本带来的损耗，全程有专属理财顾问对接服务，帮你优化交易成本结构。如果你想要新开适配高频量化交易的证券账户，欢迎点我头像添加专属理财顾问咨询，要是本次解答对你有帮助，麻烦点个赞支持一下~
第一步：梳理计算所有显性交易成本
1先整理统计所有交易的佣金、通道使用费，累加得到固定显性成本。
2计算全年交易产生的印花税、过户费这些固定税费，累加得到总税费成本。
3记录好两类成本的总和，作为后续分析的基础。
第二步：测算滑点带来的隐性成本
1回测策略的时候，对比回测时的预期成交价格和实际市场成交价格。
2计算每一笔交易的预期价格和实际价格的差值，汇总得到总滑点亏损。
3统计滑点亏损占总收益的比例，确认滑点对整体收益的影响程度。
第三步：估算冲击成本带来的损耗
1拆分每次下单的委托规模，对比对应标的的市场实时流动性。
2计算因为你的大额委托拉动价格变动带来的额外成本增加。
3调整委托拆分策略，降低冲击成本对整体收益的侵蚀。
咨询官方确认细节。
需要注意的是，高频交易本身交易频次高，哪怕是很小比例的隐性成本，长期积累下来也会大幅吞噬收益，所以一定要定期复盘统计各类成本的占比，及时调整策略。
举例说明：你做日内高频交易，策略回测时预期某只股票成交价格是10元，但实际下单的时候因为市场流动性不足，最终成交价格是10.01元，这0.01元的价差带来的亏损就是滑点成本，每笔积累下来对收益影响很大。
我们可为用户提供开户佣金成本费率，针对高频量化投资者，不仅可以提供符合要求的低费率降低显性交易成本，还能对接适配高频交易的交易通道，帮助减少滑点、冲击成本带来的损耗，全程有专属理财顾问对接服务，帮你优化交易成本结构。如果你想要新开适配高频量化交易的证券账户，欢迎点我头像添加专属理财顾问咨询，要是本次解答对你有帮助，麻烦点个赞支持一下~
发布于11小时前 杭州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
63
电话咨询
咨询
17376481806 
