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您好，期权合约，行权价格间距如何规定相关要点，下面展开拆解
（1）核心结论
ETF 期权行权价格间距，由交易所按**标的价格区间分档固定设置**，相邻行权价的差值不能自定义；沪深交易所 ETF 期权执行同一套间距标准；标的价格变动后，交易所按间距自动加挂新合约华泰证券。
（2）ETF 期权行权价格分档间距（沪深 ETF 期权通用）深交所投资...
- 3 元及以下：0.05 元
- 3 元‑5 元（含）：0.10 元
- 5 元‑10 元（含）：0.25 元
- 10 元‑20 元（含）：0.50 元
- 20 元‑50 元（含）：1 元
- 50 元‑100 元（含）：2.5 元
- 100 元以上：5 元
（3）合约挂牌规则
新到期月挂牌，以标的前收盘价找最接近的平值行权价，向上下按间距生成实值、虚值合约；标的价格大幅涨跌，交易所会自动加挂更高 / 更低行权价合约，旧合约继续保留交易，不会直接删除上海证券交...。
（4）标的除权除息、分红调整
ETF 发生分红、拆合股，交易所会对全部存续期权合约做行权价格、合约单位调整，调整后相邻合约依旧遵循上述间距规则。
（5）股指期权差异
股指期权不适用上面 ETF 这套标准，有独立的行权间距；股票期权（个股期权）分档参数也和 ETF 期权不一样，注意区分品种。
（6）实操提示
投资者不能自己输入任意行权价，只能选择系统已经挂牌的合约；标的价格跨档位，间距标准同步切换；临近到期部分深度虚值合约可能因流动性差挂单少，但间距规则不变。
如有需要请点击头像联系我～
发布于2026-9-14 17:53 天津
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