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您好，QMT量化配对交易的核心是挑选关联度极高的标的组合，再依托价差的合理波动进行交易，下面我给您拆解标的筛选与价差交易的具体可落地方法。
（1）标的筛选逻辑与步骤：首先优先选同赛道或上下游强关联的标的，比如新能源板块的电池与整车股，走势联动性更强；其次看走势相似度，近1-2年的价格走势重合度要在80%以上；最后选日均成交额较高的标的，降低场内交易时的滑点风险。注意：若涉及做空操作，需开通信用账户，该账户仅支持线下临柜办理。
（2）价差交易操作方法：先统计标的组合的历史价差波动范围，确定合理的上下阈值；当价差涨到超出上阈值时，做空价格偏高的标的、做多价格偏低的标的；当价差跌到低于下阈值时反向操作，等价差回到合理区间就平仓。同时一定要设置止损线，避免突发行情打破标的关联逻辑带来大额亏损。
想要了解更多QMT量化策略的细节，或者办理支持量化交易的证券账户，点击头像添加微信进一步沟通。我司开户即享成本佣金！可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率低至3.5%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信交易软件。
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（2）价差交易操作方法：先统计标的组合的历史价差波动范围，确定合理的上下阈值；当价差涨到超出上阈值时，做空价格偏高的标的、做多价格偏低的标的；当价差跌到低于下阈值时反向操作，等价差回到合理区间就平仓。同时一定要设置止损线，避免突发行情打破标的关联逻辑带来大额亏损。
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发布于2026-9-4 16:57 广州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小静经理：
先明确配对标的的相关性阈值与流动性要求，搭建量化策略的基础筛选框架
资深小周经理：
根据价差波动特征设置交易触发阈值，同步管控单标的的持仓规模
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