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大家好，多只标的并行运行网格交易，核心要兼顾单只标的的盘口冲击风险、最大回撤压力以及资金利用率，不能简单把总资金平均等分，不合理的仓位分配会放大波动，加剧滑点损耗，甚至出现部分标的仓位耗尽、部分标的资金闲置的情况。
常见的仓位分配思路分为几种：
第一种均衡分配，把总资金拆分，每只标的分配相近规模本金，适合标的流动性相近、波动幅度差异不大的品种。但缺点是如果多只标的同步下跌，会出现多只网格同步持续买入，资金消耗速度加快，容易出现整体资金被快速占用。
第二种差异化分配，流动性好、波动适中的标的可以分配偏高仓位；成交清淡、波动剧烈的小盘标的，压低配置比例，以此控制滑点与回撤风险。第三种设置单只标的仓位上限，提前规定单只个股占用总资金的最高占比，避免某一个标的占用绝大部分资金，防止单只个股暴雷对整体组合造成较大冲击。
实操层面的关键注意要点。尽量控制同时运行网格的标的数量，同时开启过多网格，会造成委托堆积，集中行情异动时报单集中成交，滑点会明显放大。预留一部分备用资金，不要把可投资金全部一次性划分进各网格参数，应对多只标的同步下跌带来的连续买入。定期核对交割单，对比真实成交均价和网格理论价位，统计多标的下滑点带来的隐性成本。不同标的网格参数不要直接照搬，需要结合个股的波动率、盘口深度调整网格间距，不要直接套用同一套回测参数。此外要做好分散，不要集中布局同一行业板块，规避板块共振下跌带来的集体被套风险。
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发布于6小时前 北京
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