分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
直接回答：不一定，滑点高低和交易品种的流动性、盘口深度、瞬时下单量都有关系，交易活跃的可转债滑点不一定比股票更低，需要结合具体情况判断。
第一步：先统计你想要回测的可转债和对应股票的历史盘口数据，整理出不同成交量下的报价变化区间。
第二步：在回测系统中模拟量化下单，分别记录相同下单规模下可转债和股票的成交价格，对比和预期挂单价格的差值。
第三步：结合自己日常的下单规模、交易频次，总结两类品种的滑点规律，调整量化策略的参数设置。
请咨询官方确认细节。
需要注意的提示：滑点不是固定不变的，市场行情剧烈波动的时候，哪怕是交易活跃的品种也会出现滑点突然放大的情况，策略回测的时候一定要把滑点风险预留出来。
举例说明：同样是百万级的下单规模，一只日成交额超10亿的交易活跃可转债，盘口十档挂单总深度只有不到200万，卖出下单后需要吃多档报价才能完全成交，最终滑点可能比日成交额相同、盘口深度更大的蓝筹股票还要高。
我们可为符合条件的投资者提供开户佣金成本费率，如果你是做量化交易，优惠的佣金费率搭配合理的滑点控制能帮你降低整体交易成本，我们的专属理财顾问还可以帮你对接合规的量化交易通道相关服务，如果你需要申请开户佣金成本费率，或者想要了解量化交易的更多注意事项，欢迎点我头像加微添加专属理财顾问对接办理，要是你觉得这个解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。
第一步：先统计你想要回测的可转债和对应股票的历史盘口数据，整理出不同成交量下的报价变化区间。
第二步：在回测系统中模拟量化下单，分别记录相同下单规模下可转债和股票的成交价格，对比和预期挂单价格的差值。
第三步：结合自己日常的下单规模、交易频次，总结两类品种的滑点规律，调整量化策略的参数设置。
请咨询官方确认细节。
需要注意的提示：滑点不是固定不变的，市场行情剧烈波动的时候，哪怕是交易活跃的品种也会出现滑点突然放大的情况，策略回测的时候一定要把滑点风险预留出来。
举例说明：同样是百万级的下单规模，一只日成交额超10亿的交易活跃可转债，盘口十档挂单总深度只有不到200万，卖出下单后需要吃多档报价才能完全成交，最终滑点可能比日成交额相同、盘口深度更大的蓝筹股票还要高。
我们可为符合条件的投资者提供开户佣金成本费率，如果你是做量化交易，优惠的佣金费率搭配合理的滑点控制能帮你降低整体交易成本，我们的专属理财顾问还可以帮你对接合规的量化交易通道相关服务，如果你需要申请开户佣金成本费率，或者想要了解量化交易的更多注意事项，欢迎点我头像加微添加专属理财顾问对接办理，要是你觉得这个解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。
发布于2026-8-25 17:22 杭州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
238
电话咨询
咨询
18630917047 
