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您好，QMT量化市场风险压力测试及极端波动模拟可通过软件内置的风险管理工具完成，核心是通过预设极端市场场景，验证您的量化策略或持仓组合的抗风险能力。
首先要提醒您，压力测试的模拟结果仅作为策略优化的参考，实际市场极端波动可能包含更多不可控变量，不能完全覆盖真实交易中的风险。
1. 打开QMT量化交易软件，在左侧菜单栏找到“风险管理”板块，点击进入“压力测试”功能页面。
2. 设置极端波动测试场景，可选择软件预设的“大盘大幅下跌”“行业集体回调”等场景，也可自定义标的跌幅、波动时长、市场冲击成本等参数，比如模拟持仓个股连续3个交易日下跌10%的极端情况。
3. 导入您正在运行的量化策略或当前持仓组合，启动测试后，查看系统生成的风险分析报告，重点关注最大回撤比例、止损机制触发情况、流动性缺口等数据，以此优化策略的风险控制环节。
如果您对场景参数设置或测试结果解读有困惑，或者想要定制更贴合自身策略的压力测试方案，欢迎点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
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发布于6小时前 深圳
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