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您好，QMT量化的卡玛比率（收益回撤比）计算和统计方法其实很容易上手，核心是通过年化收益与最大回撤的比值衡量策略风险收益性价比。
首先要提醒咱们，量化策略的收益和回撤会随市场环境、统计周期变化，卡玛比率仅作参考，不能直接代表策略未来表现哦。咱们按以下步骤操作就好：
1. 确定统计周期，建议选完整的市场周期（比如1年、3年），避免短期波动干扰结果。
2. 计算策略年化收益率：把统计周期内的累计收益换算成年化收益，比如累计收益30%、周期2年，年化收益就是15%。
3. 统计策略最大回撤：找到周期内策略净值的最高点和后续最低点，用（最高点-最低点）/最高点*100%算出回撤幅度，比如净值从1.5元跌到1.35元，最大回撤为10%。
4. 计算卡玛比率：用年化收益率除以最大回撤幅度（百分比数值直接相除），比如上面的例子就是15%÷10%=1.5。
如果您想结合自己的QMT量化策略精准计算卡玛比率，或者需要优化策略的风险收益结构，都可以点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
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1. 确定统计周期，建议选完整的市场周期（比如1年、3年），避免短期波动干扰结果。
2. 计算策略年化收益率：把统计周期内的累计收益换算成年化收益，比如累计收益30%、周期2年，年化收益就是15%。
3. 统计策略最大回撤：找到周期内策略净值的最高点和后续最低点，用（最高点-最低点）/最高点*100%算出回撤幅度，比如净值从1.5元跌到1.35元，最大回撤为10%。
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发布于9小时前 杭州
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