网格交易的格子设置多少个比较合适不会太频繁触发?
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网格交易的格子设置多少个比较合适不会太频繁触发?

叩富问财 浏览:37 人 分享分享

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没有绝对固定的标准答案,通常把网格区间的单个格子价差设置在标的价格的1%-3%区间,同时控制总格子数量在10-20个左右,就可以比较好的避免过于频繁触发交易,具体还要根据标的波动率和你的交易频率偏好调整。

第一步:先确认标的波动率情况:1提取你要做网格的标的过去半年到一年的历史价格数据一2计算这个标的单日、月度的平均涨跌幅波动幅度一3根据波动率确定大致的格子间距,波动率越高的标的,格子间距可以适当放大。
第二步:确定网格的整体区间:1根据你对标的后续走势的判断,确定网格交易的最高价和最低价区间一2将区间按照预设的单个格子价差拆分,计算出总格子数量一3调整总格子数量到10-20个的合理区间,同步微调格子价差。
第三步:回测验证调整参数:1用历史行情回测你设置好的网格参数,统计一段时间内的触发次数和最终收益情况一2如果回测发现触发还是过于频繁,就适当拉大单个格子的价差、减少总格子数量一3最终调整到触发频率符合你预期的参数,再正式启用网格交易。

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需要注意:就算设置了合理的格子数量和间距,当标的遇到极端连续涨跌行情的时候,也可能出现短时间内连续触发多笔交易的情况,不要设置过小的格子间距避免交易成本侵蚀收益。
举例说明:你要做波动相对平稳的宽基指数ETF网格,它的价格在2元附近,你把单个格子价差设置为0.03元,也就是1.5%左右,总格子设置在15个,覆盖1.7元到2.3元的区间,正常震荡行情下一般不会出现频繁触发的情况。

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发布于2小时前 杭州

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