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您好，QMT量化策略添加流动性过滤及成交额阈值设置，是通过在策略中嵌入条件判断逻辑实现的，能有效规避交易时流动性不足带来的滑点、成交困难等风险。
首先要明确，流动性过滤的核心是筛选交易活跃的标的，避免因标的成交清淡导致下单后无法及时成交，或者成交价格偏离预期。具体落地步骤如下：
1. 确定成交额阈值的参考标准，通常可以选取个股近10-20日的日均成交额作为基准，避免单日成交额波动带来的误判。
2. 在QMT策略编辑器中，在下单环节前添加条件判断模块：用代码编写就加入“个股实时成交额（或日均成交额）＞设定阈值”的判断逻辑；用可视化拖拽就找到条件判断组件，选择成交额指标并设置对应阈值，满足条件才触发下单。
3. 阈值设置要匹配自身资金规模，比如小资金操作可设为日均500万以上，资金量较大建议提高至2000万以上，比如100万的量化策略选日均成交额过1000万的个股，既能保证成交效率，又不会过度缩小选股范围。
需要注意的是，阈值并非固定不变，要定期回测策略效果，根据市场活跃度调整，避免阈值过高导致可选标的过少，或过低达不到过滤效果。
如果您不确定如何根据自身资金量设置精准的成交额阈值，或者需要适配您策略的流动性过滤代码模板，点击头像添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
首先要明确，流动性过滤的核心是筛选交易活跃的标的，避免因标的成交清淡导致下单后无法及时成交，或者成交价格偏离预期。具体落地步骤如下：
1. 确定成交额阈值的参考标准，通常可以选取个股近10-20日的日均成交额作为基准，避免单日成交额波动带来的误判。
2. 在QMT策略编辑器中，在下单环节前添加条件判断模块：用代码编写就加入“个股实时成交额（或日均成交额）＞设定阈值”的判断逻辑；用可视化拖拽就找到条件判断组件，选择成交额指标并设置对应阈值，满足条件才触发下单。
3. 阈值设置要匹配自身资金规模，比如小资金操作可设为日均500万以上，资金量较大建议提高至2000万以上，比如100万的量化策略选日均成交额过1000万的个股，既能保证成交效率，又不会过度缩小选股范围。
需要注意的是，阈值并非固定不变，要定期回测策略效果，根据市场活跃度调整，避免阈值过高导致可选标的过少，或过低达不到过滤效果。
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发布于2026-8-19 12:58 杭州
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