量化回测的时候,用前复权数据还是后复权数据更准确?
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量化回测的时候,用前复权数据还是后复权数据更准确?

叩富问财 浏览:43 人 分享分享

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没有绝对的谁更准确,需要结合你的回测目标来选择:如果要回测以股价为基准的交易策略、参考真实盘口的交易价格,用前复权更合适;如果要回测长期持有策略、计算真实累计收益,用后复权更准确。

第一步:明确量化回测的目标
1确定你回测策略的核心逻辑,是短期价格交易还是长期收益统计
2区分你的回测是需要贴近实际交易的盘口价格,还是需要计算完整的累计收益
3根据目标初步选定对应的复权方式。

第二步:整理对应复权的行情数据
1打开你使用的量化回测平台,找到数据下载板块
2根据你选定的复权方式,下载对应周期的行情数据
3对数据做基础清洗,剔除异常值保证回测基础数据准确。

第三步:验证回测结果调整数据选择
1先用选定的复权数据完成第一次回测,得出回测结果
2换另一种复权数据做同策略回测,对比两次结果的差异
3根据差异和你的回测目标,确定最终使用的复权数据,完成正式回测。

建议咨询回测平台官方确认数据计算细节。
需要注意:无论选择哪种复权方式,都要保证整个回测周期内数据标准统一,不要混合使用前复权和后复权数据,不然回测结果会出现很大偏差,失去参考意义。
举例说明:你回测一个基于每日收盘价突破的短线交易策略,就可以用前复权数据,因为前复权贴合当前的实际盘口价格,和实盘交易的价格更接近;如果你回测一个持有股票10年的长线策略,计算长期持有能获得多少收益,用后复权数据才能准确体现包含分红送股在内的完整累计收益。

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发布于1小时前 杭州

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