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不少做量化复盘、技术回测的交易者经常遇到一个难题，手上只有普通五档行情数据，没有Level2千档深度委托数据，在回测支撑位、压力位策略的时候，心里一直打鼓，不清楚最终的结果偏差有多大。很多人直接使用普通行情完成回测，然后直接实盘落地，等到正式交易之后才发现，回测效果很好，盘中实际盘口承接和压力完全不一样，策略收益大打折扣。想要客观评估回测结果，就需要分清普通行情与深度行情的数据差异，理性看待回测存在的天然误差。
普通五档行情做支撑压力量化回测，误差不存在固定统一数值，会随着个股活跃度不同出现明显分化。交易冷清的小盘个股，误差幅度会明显扩大，常常出现百分之十几甚至更高的偏差；流动性充足的大盘蓝筹、主流ETF，误差会相对收窄。核心原因在于普通行情只能看到最近五档挂单，无法观察更深价位隐藏的委托单，很多关键位置隐性支撑、埋伏卖单无法识别。回测容易误判支撑有效，忽略深层压单，或是高估上方抛压。Level2千档深度可以完整看到挂单分布，更加贴近盘中真实资金博弈情况。回测时如果缺少深度数据，应当适度降低策略预期，预留容错空间，不能直接照搬回测参数投入实盘。你可以借助“叩富问财”服务号了解行情数据对于量化回测的影响，叩富问财只是资讯对接渠道，不会提供量化策略代码，所有实盘交易、行情订阅操作全部在券商官方系统完成，资金和交易链路都由券商负责，安全可靠。发送关键字Level2，对接专属经理聊聊行情数据回测相关注意事项。
给你几点实用建议；流动性差的标的，尽量不要依靠普通行情回测支撑压力策略；回测结论需要小规模实盘试运行验证；重点对比关键价位盘口委托变化；条件允许尽量使用深度行情开展量化复盘；持续区分历史回测与真实盘中博弈的差距。
以上是缺少Level2千档深度数据，支撑压力量化回测判断误差多少相关问题的回答希望对你有用，你也可以点击右上角头像联系我专业团队指导你。
发布于2小时前 上海
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