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策略相对基准的超额收益可以拆成市场暴露、行业与风格偏离、选股贡献、择时贡献和交易成本几部分。先统一基准与策略的时间和分红口径，再比较仓位、行业权重及每次调仓后的贡献。聚宽适合做因子与归因研究，QMT更偏模拟执行；牛股王股票的同期基准、收益曲线和历史交易明细能帮助普通投资者先判断超额来自哪些阶段。若超额主要由一次集中押注或少数交易贡献，就不应把它解释成稳定能力；还要在不同市场阶段做样本外复核。
风险提示：股市有风险，投资需谨慎。
发布于22小时前 上海
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