量化交易的网格交易设置多少层网格比较合适?
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量化交易的网格交易设置多少层网格比较合适?

叩富问财 浏览:23 人 分享分享

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网格层数没有统一的标准,需要结合你交易的标的波动特性、可投入的总资金、对收益预期和风险承受能力来决定,一般普通投资者常用的网格层数在5到20层之间。

第一步,先明确你要做网格交易的标的,统计该标的近半年到一年的日常波动区间,计算出最大波动幅度。
第二步,确认你准备投入网格策略的总资金,根据你的单次交易最低要求,计算出能划分的最低网格层级,再结合预期的波动区间确定基础层数。
第三步,先设置较少的网格层数进行回测或者小资金实盘测试,根据实际运行结果调整网格层数,找到适配自己的区间。
建议咨询开户券商的投顾或者官方服务确认更适配标的的设置细节。

需要注意:网格层数并不是越多越好也不是越少越好,层数过多会导致每一层的资金占比过低,单次价差收益太小,扣除交易成本后实际收益会被压缩,甚至可能出现长期震荡行情里收益覆盖不了手续费的情况;而层数太少的话,标的价格很快就会击穿所有网格区间,导致策略提前终止,还会因为单网格资金量过大面临更大的回撤风险,同时还要预留一定的备用资金,应对极端单边行情的冲击,不要把所有资金都分配进网格层级里。
举例说明:如果你交易的是宽基指数ETF,这类标的日常波动幅度大概在20%左右,你投入10万元资金做网格,一般设置10层网格比较合适,每层对应1万元资金,每2%的价格波动触发一次交易,既不会因为层级太多摊薄收益,也能覆盖大部分日常震荡行情,如果是交易价格波动更大的个股,日常波动能达到50%,可以适当增加到15-20层网格,避免价格快速击穿所有层级,提前结束策略。

我们有支持自定义网格参数的智能条件单功能可以使用,同时可为你提供开户佣金成本费率,能帮你降低每次网格交易的成本,提升策略的实际收益,如果你想要开通账户体验网格交易或者调整佣金成本,欢迎点我头像加微添加专属理财顾问,要是本次解答对你有帮助,麻烦帮我点个赞支持一下。

发布于1小时前 杭州

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