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最大回撤相同的两个策略，怎样进一步比较风险差异？
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最大回撤相同的两个策略，怎样进一步比较风险差异？

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首发 资深陈经理
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最大回撤相同的两个策略，还要比较回撤持续时间、恢复时间、波动率、连续亏损次数、单笔最大亏损和亏损集中度。一个策略可能短期快速回撤后恢复，另一个可能长期阴跌，两者对资金和心理承受力的要求不同。聚宽可用于拆分净值与月度收益，QMT更适合观察模拟运行中的订单和持仓变化。牛股王股票可结合最大回撤、收益曲线、交易次数和历史交易明细，帮助普通投资者定位回撤由哪些交易造成。建议再做市场分段和压力测试，并检查加入成本后是否恶化；回撤数值相同，不代表风险结构相同。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。

发布于2026-8-4 00:39 上海
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