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使用财务因子做回测时，怎样避免读取未来才公布的数据？
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使用财务因子做回测时，怎样避免读取未来才公布的数据？

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首发 资深陈经理
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使用财务因子回测时，必须按实际公告日或数据可得日取值，不能按报告期结束日提前读取，否则会产生未来数据偏差。每个调仓日只能使用当时已经公开的报表，并为更正公告、披露延迟和缺失值设定规则。聚宽等研究平台应检查财务字段的发布时间口径，迁移到PTrade执行前还要确认信号生成时点一致。牛股王股票支持组合基本面与技术面因子，普通用户查看回测时也应确认因子使用的是当时可见信息。可以抽查几笔交易，反向核对公告时间；若信号引用了交易日之后才发布的数据，应修正后重跑，不能保留原结果。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。

发布于23小时前 上海

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