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实盘收益不一定会比回测少20%，滑点对收益的影响没有固定的比例，这个差值和交易频率、标的流动性、交易规模都有关系：如果是低频交易、投资小盘流动性差的标的或者单次交易规模较大，滑点带来的收益折损会更明显，反之折损会低很多，不会直接固定折损20%。
做量化回测调整参数计入滑点影响的核心流程：
1.梳理回测策略的交易逻辑，确认策略的交易频率和平均单笔交易规模；
2.回测设置中根据对应标的的历史成交数据，添加合理的滑点参数，重新计算回测结果；
3.对比调整前后的回测收益，预估实盘可能出现的收益折损，调整策略参数降低滑点影响。
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发布于2小时前 杭州
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