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您好！场内ETF的跟踪偏离度是衡量ETF实际表现和其跟踪标的指数之间差异的核心指标，计算逻辑围绕两者的收益率差值展开，具体有清晰可操作的计算步骤，我来给您一步步拆解明白。
其实这个指标说白了就是看ETF有没有紧紧“跟着”指数走，偏离度数值越大，说明跟踪效果越不理想。
计算起来很简单，分三步：
1. 先选好统计时间段，比如一周或者一个月，算出这段时间ETF的净值涨跌幅，用期末净值减去期初净值，再除以期初净值就行；
2. 接着算出同期它跟踪的标的指数的涨跌幅，计算方式和ETF的一样；
3. 最后用ETF的涨跌幅减去指数的涨跌幅，得到的数字就是这段时间的跟踪偏离度啦。
要注意哦，基金调仓不及时、交易成本这些因素都会影响偏离度，如果长期偏离较高，就得留意这只ETF的跟踪能力了。
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3. 最后用ETF的涨跌幅减去指数的涨跌幅，得到的数字就是这段时间的跟踪偏离度啦。
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发布于2026-7-14 12:56 上海
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