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您好，场内ETF溢价套利的核心是抓住场内交易价格与基金净值的差价，通过“申购ETF份额+场内卖出”的操作锁定收益，整个流程环环相扣，我帮您一步步梳理清楚。
咱们先理清楚逻辑：当ETF场内价格高于基金单位净值时，咱们可以用对应的一篮子股票申购ETF，再把申购到的份额在二级市场卖出，赚中间的价差。
具体操作步骤是：
1. 先核实溢价空间：对比ETF的场内成交价和基金净值，算出差价后扣除申购费、交易佣金等成本，确认有盈利空间再操作；
2. 准备申购材料：按照基金公司公布的申购清单，买入对应的成分股，部分券商支持现金替代个股；
3. 提交ETF申购申请：在交易软件里找到“ETF申购”入口，输入代码和申购数量提交；
4. T+2日获得ETF份额后，直接在二级市场卖出，完成套利。
要注意，套利过程中成分股价格可能波动，会缩小溢价空间，而且手续费成本也要提前算清楚，避免得不偿失。
我司开户可享专属优惠：ETF、可转债交易佣金万0.5，期权按1.7元/张收取，专项两融利率低至3.1%，国债逆回购手续费一折，适配同花顺、通达信等主流软件，还有专属客户经理一对一服务，咨询详情请添加右上角微信！
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3. 提交ETF申购申请：在交易软件里找到“ETF申购”入口，输入代码和申购数量提交；
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发布于2026-7-14 12:48 上海
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
方正中期经理：
捕捉价格偏离程度后，同步完成一篮子成份股买入与对应ETF的卖出操作
期货黄经理：
通过场内成交确认后，核对成分券交付与ETF份额交割的匹配度
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