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量化交易回测时需要剔除新股上市前几天的波动数据吗？
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量化交易回测时需要剔除新股上市前几天的波动数据吗？

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通常建议量化交易回测时剔除新股上市前几天的波动数据。新股上市前几个交易日往往不设涨跌幅限制，容易出现大幅波动，且筹码结构不稳定，交易情绪扰动性极强，这些极端数据很容易干扰回测模型的参数拟合，导致回测结果失真，无法准确反映模型在常规市场环境下的实际表现，影响后续实盘交易的参考价值。具体剔除的天数可以根据你的回测策略风格自行调整，多数投资者会选择剔除上市前5个交易日的数据。

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发布于12小时前 杭州

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