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您好，ETF折溢价套利的核心是利用ETF场内交易价格和净值的差价获利，原理易懂但操作需注意风险与成本控制。
首先得提醒您，套利存在交易失败、净值波动等风险，新手建议先通过模拟盘熟悉流程再实操。我来帮您拆解具体内容：
（1）操作原理：ETF有场内市价和净值两个价格，当两者差价达到一定幅度（通常0.5%以上才有套利空间），可通过两种方式套利——溢价时买ETF拆成股票卖出，折价时买一篮子股票换ETF卖出，赚取差价；
（2）落地步骤：①用交易软件查看ETF净值和市价的差值；②溢价时买入ETF并申请赎回拆成股票，再卖出股票；③折价时买入对应一篮子股票，申请换成ETF后卖出；
（3）成本构成：包括股票与ETF的交易佣金、申赎手续费、买卖过程中的价格冲击成本，以及套利所需的时间成本。
如果您想了解新手适配的套利ETF品种，或者想获取快速判断套利空间的实用方法，都可以点击追问联系我。
您可以点击头像添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户，ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折。
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（2）落地步骤：①用交易软件查看ETF净值和市价的差值；②溢价时买入ETF并申请赎回拆成股票，再卖出股票；③折价时买入对应一篮子股票，申请换成ETF后卖出；
（3）成本构成：包括股票与ETF的交易佣金、申赎手续费、买卖过程中的价格冲击成本，以及套利所需的时间成本。
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发布于2026-7-5 18:34 深圳
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小静经理：
ETF折溢价套利核心是利用场内场外的净值偏差，通过一二级市场买卖或申赎操作实现收益
资深小李经理：
套利前需确认申赎费用、交易佣金及资金交收周期，避免成本吞噬价差空间
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