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量化交易实盘交易确实需要注意流动性差的股票无法及时平仓的风险，流动性差的个股普遍日成交金额低，买卖挂单价差大，当量化策略触发平仓信号时，很可能因为没有足够的对手盘承接，无法在预期价位完成平仓，要么只能降价甩卖扩大亏损，要么只能持仓被动等待，完全打乱策略原定的止损止盈计划，这种风险在市场行情快速波动的时候会被放大，甚至可能引发大幅回撤，是量化实盘必须重视的风险点。
常规量化策略一般会对标的池做流动性筛选，避开日成交额过低的个股，从源头降低这类风险，实盘回测的时候也要把流动性冲击成本纳入回测模型，才能得到更贴近真实情况的策略收益结果。
我们可以为您提供开户佣金成本费率，如果您想要做量化实盘交易，我们有专属理财顾问可以帮您对接适配量化交易的账户服务，梳理相关交易注意事项。如果您有相关需求，可以点我头像添加专属理财顾问对接办理，觉得内容有用麻烦帮我点赞支持哦。建议搭建策略标的池的时候，优先保留流动性充足的标的，降低突发流动性风险冲击。
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发布于2026-6-26 16:17 杭州
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