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您好，场内 ETF 尾盘集中撮合成交，较盘中连续竞价更容易出现小幅成交价偏差。
（1）尾盘三分钟进入集合竞价阶段，多笔买卖委托统一撮合，短时间供需失衡会造成市价偏离基金实时净值，流动性偏弱的 ETF 偏差会更明显；
（2）临近收盘大额集中挂单容易推高或压低最终收盘价，与盘中实时成交价格形成价差，普通小额委托很难修正价格偏离；
（3）净值实时变动叠加尾盘撮合规则，收盘成交价仅代表集合竞价结果，不完全等同于 ETF 内在净值，容易出现折溢价小幅波动。尾盘撮合带来的小幅价格偏差属于正常交易现象，若打算尾盘交易场内 ETF，可参考实时净值合理挂单降低价差影响。
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发布于2026-6-25 14:25 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深-杨经理：
场内ETF尾盘集中撮合成交时段内，确实会因供需短期失衡出现成交价偏差
资深郑经理：
需关注尾盘时段的买卖盘挂单量级，通过挂单时机优化偏差影响
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