股指套期保值最优套保比例计算公式,最优套保比例不等于1:1的核心原因?
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股指套期保值最优套保比例计算公式,最优套保比例不等于1:1的核心原因?

叩富问财 浏览:353 人 分享分享

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公式:最优套保比例=个股组合与指数相关系数×个股组合波动率/指数波动率;核心原因:个股涨跌幅度、波动节奏和大盘指数不完全同步,1:1等额对冲会出现对冲偏差,高波动个股需要更高比例空单对冲,低波动个股降低空单仓位即可。


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发布于2026-6-17 13:50 天津

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