公式:最优套保比例=个股组合与指数相关系数×个股组合波动率/指数波动率;核心原因:个股涨跌幅度、波动节奏和大盘指数不完全同步,1:1等额对冲会出现对冲偏差,高波动个股需要更高比例空单对冲,低波动个股降低空单仓位即可。
右上角联系我可享受开户即享成本佣金!可转债、ETF万0.5,期权1.7元/张,两融专项利率低至4%以下,国债逆回购手续费一折!支持同花顺/通达信交易软件。
发布于2026-6-17 13:50 天津
企业客户在广发做期权套保真实案例?产业套保案例参考
两融维持担保比例的计算公式?怎么计算?
期权和期货套保哪个划算?套保方案优劣对比