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ETF大幅溢价套利时遇到尾盘跳水是有可能亏损的，这和套利操作的节奏、市场波动关联很大。
套利的核心是赚ETF市价与净值的差价，要是尾盘跳水，要么你买入的一篮子成分股价格大跌，导致申赎的ETF价值缩水；要么卖出ETF时市价同步跳水，原本的溢价空间被抹平甚至转负，就会产生亏损。
咱们可以这么操作来降低风险：
1. 尽量在早盘溢价稳定时完成股票买入和申赎申请，避开尾盘的不确定波动；
2. 实时盯紧ETF和成分股的联动走势，提前设置好离场的价格线；
3. 优先选流动性强的ETF操作，确保尾盘能快速成交。
另外，套利也别重仓，分散点仓位更稳妥。
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发布于2026-6-16 21:57 广州
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