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夏普比率的核心是看你每多承担一单位的波动风险，能多赚多少钱（超过无风险收益的部分）。
1. 计算公式夏普比率=（Rp−Rf）/σp
通常指基金在一段时间内的平均年化收益率。
Rf (无风险利率)：指没有风险也能拿到的收益，通常用国债收益率（如一年期国债）来代表，一般取2%-3%左右。σp (标准差)：这是统计学概念，用来衡量基金净值的波动程度。波动越大，标准差越大，代表风险越高。
Rp (投资组合预期收益率)：通常指基金在一段时间内的平均年化收益率。
最大回撤衡量的是在选定周期内，从最高点跌到最低点的最大跌幅，它反映了如果“不幸”在最高点买入，最惨会亏多少。
1. 计算公式最大回撤=(Ppeak−Ptrough)/Ppeak×100%
Ppeak (峰值)：选定周期内，历史净值达到的最高点价格。
Ptrough (谷值)：在峰值之后，净值跌到的最低点价格。
发布于2026-4-29 05:30 成都
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