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夏普比率的核心是看你每多承担一单位的波动风险，能多赚多少钱（超过无风险收益的部分）。
1. 计算公式夏普比率=（Rp−Rf）/σp
通常指基金在一段时间内的平均年化收益率。
Rf (无风险利率)：指没有风险也能拿到的收益，通常用国债收益率（如一年期国债）来代表，一般取2%-3%左右。σp (标准差)：这是统计学概念，用来衡量基金净值的波动程度。波动越大，标准差越大，代表风险越高。
Rp (投资组合预期收益率)：通常指基金在一段时间内的平均年化收益率。
最大回撤衡量的是在选定周期内，从最高点跌到最低点的最大跌幅，它反映了如果“不幸”在最高点买入，最惨会亏多少。
1. 计算公式最大回撤=(Ppeak−Ptrough)/Ppeak×100%
Ppeak (峰值)：选定周期内，历史净值达到的最高点价格。
Ptrough (谷值)：在峰值之后，净值跌到的最低点价格。
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发布于2026-4-29 05:30 成都
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深郑经理：
夏普比率通过投资组合超额收益与标准差的比值来衡量风险调整后收益
资深毛经理：
最大回撤为特定区间内从历史高点到低点的回撤幅度，可通过持仓数据核验
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