请问一下债券的凸性是什么东西?
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请问一下债券的凸性是什么东西?

叩富问财 浏览:1651 人 分享分享

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是对债券价格利率敏感性的二阶估计,是对债券久期利率敏感性的测量。在价格-收益率出现大幅度变动时,它们的波动幅度呈非线性关系。由持久期作出的预测将有所偏离。凸性就是对这个偏离的修正。无论收益率是上升还是下降,凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同,凸性越大越好。

发布于2021-8-29 14:59 广州

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