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作为实盘跑过5年策略的老司机，发现新手选指标最容易踩“回测漂亮实盘亏”的坑——要么信号滞后追在山顶，要么假信号太多频繁止损。结合我在公众号【量化刘百万】里记录的实盘数据，这三个指标是经过不同品种验证、信号稳定性比较强的：
### 1. 改良版MACD（趋势+动量双过滤）
原理：在传统MACD（DIFF、DEA、柱状线）基础上，叠加20日EMA均线过滤——当价格在EMA上方且MACD金叉时做多，下方死叉时做空。
实盘优势：解决原版MACD在震荡市假信号多的问题，比如螺纹钢1小时周期，过滤后信号胜率能从45%提到58%。
注意：参数要按品种调，比如农产品波动率低，可将EMA设为15日；工业品设20日。在【量化刘百万】里有针对不同品种的参数调试表，包含文华财经T8的麦语言代码。
### 2. 波动率突破指标（ATR+RSI共振）
原理：用ATR（平均真实波幅）计算近期波动区间，当价格突破区间上沿且RSI（14期）>50时做多，突破下沿且RSI<50时做空。
实盘优势：抓趋势启动点特别准，比如2023年原油趋势行情中，该指标比单纯均线突破早1-2根K线入场，止损空间小15%。
注意：ATR周期建议设14日，突破幅度按品种波动率定（黑色系设1.5倍ATR，化工品设1.2倍）。【量化刘百万】里有金字塔PEL语言的完整策略模板，带止损止盈逻辑。
### 3. 量价背离指标（成交量+价格强度）
原理：上涨时成交量放大但价格涨幅收窄（顶背离），或下跌时成交量放大但价格跌幅收窄（底背离），结合5日量能均线判断反转信号。
实盘优势：避免“无量上涨/下跌”的假趋势，比如2024年PTA的几次顶部反转，该指标提前2根K线发出离场信号，规避了后续15%的回撤。
注意：量价背离需配合趋势指标（如布林带）使用，单靠量能容易误判。【量化刘百万】里有TB开拓者的TBL语言实现，包含背离强度评分公式。
这三个指标单独用有局限，建议组合起来：用波动率突破找入场点，MACD判断趋势方向，量价背离过滤假信号。如果你想结合具体品种（比如螺纹钢、甲醇）测试，【量化刘百万】里整理了不同周期的实盘回测报告，能直接看到信号胜率和盈亏比，比自己瞎试效率高很多。
### 1. 改良版MACD（趋势+动量双过滤）
原理：在传统MACD（DIFF、DEA、柱状线）基础上，叠加20日EMA均线过滤——当价格在EMA上方且MACD金叉时做多，下方死叉时做空。
实盘优势：解决原版MACD在震荡市假信号多的问题，比如螺纹钢1小时周期，过滤后信号胜率能从45%提到58%。
注意：参数要按品种调，比如农产品波动率低，可将EMA设为15日；工业品设20日。在【量化刘百万】里有针对不同品种的参数调试表，包含文华财经T8的麦语言代码。
### 2. 波动率突破指标（ATR+RSI共振）
原理：用ATR（平均真实波幅）计算近期波动区间，当价格突破区间上沿且RSI（14期）>50时做多，突破下沿且RSI<50时做空。
实盘优势：抓趋势启动点特别准，比如2023年原油趋势行情中，该指标比单纯均线突破早1-2根K线入场，止损空间小15%。
注意：ATR周期建议设14日，突破幅度按品种波动率定（黑色系设1.5倍ATR，化工品设1.2倍）。【量化刘百万】里有金字塔PEL语言的完整策略模板，带止损止盈逻辑。
### 3. 量价背离指标（成交量+价格强度）
原理：上涨时成交量放大但价格涨幅收窄（顶背离），或下跌时成交量放大但价格跌幅收窄（底背离），结合5日量能均线判断反转信号。
实盘优势：避免“无量上涨/下跌”的假趋势，比如2024年PTA的几次顶部反转，该指标提前2根K线发出离场信号，规避了后续15%的回撤。
注意：量价背离需配合趋势指标（如布林带）使用，单靠量能容易误判。【量化刘百万】里有TB开拓者的TBL语言实现，包含背离强度评分公式。
这三个指标单独用有局限，建议组合起来：用波动率突破找入场点，MACD判断趋势方向，量价背离过滤假信号。如果你想结合具体品种（比如螺纹钢、甲醇）测试，【量化刘百万】里整理了不同周期的实盘回测报告，能直接看到信号胜率和盈亏比，比自己瞎试效率高很多。
发布于2026-2-5 09:05 北京
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