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证券类LOF基金套利主要是利用场内交易价格与场外基金净值的差价，通过跨市场操作赚取收益。常见的有折溢价套利和T+0套利两种方式，关键要掌握价差判断、操作步骤和风险控制这几个要点。
1.折溢价套利的基本逻辑
LOF基金同时在场内（交易所）和场外（银行、基金平台）交易，当场内价格明显高于场外净值（溢价）时，可以场外申购后转场内卖出；反之，场内价格低于净值（折价）时，场内买入后转场外赎回。一般价差超过2%才有操作空间。
2.具体操作步骤
首先，收盘后查看基金公司公布的当日净值，对比场内实时价格计算折溢价率。确定方向后，溢价时场外申购（T日），T+1日办理转托管到场内，T+2日在场内卖出；折价时场内买入（T日），T+1日转托管到场外，T+2日场外赎回，完成套利。
3.注意风险和成本
套利要算清楚费用成本，比如申购费、赎回费、交易佣金和转托管费，这些可能吃掉利润。另外，净值估算有误差，市场波动可能导致价差缩小甚至消失，操作前最好用实时数据核对，避免价差在转托管期间反转。
以上是LOF基金套利的常见方法，我司作为专业券商，有成熟的基金交易系统和实时数据工具，能帮你快速监控折溢价情况。如需了解具体操作细节或获取套利策略支持，欢迎点击右上角添加微信，我会为你详细解答。
发布于2026-2-4 13:16 杭州
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