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量化交易策略组合优化有不少方法。首先，可以根据不同策略的风险收益特征来搭配。比如把趋势跟踪策略和均值回归策略结合，前者在市场有明显趋势时获利，后者在市场波动回归均值时发挥作用，这样能降低单一策略在特定市场环境下失效的风险。
还可以从策略的相关性着手，尽量选择相关性低的策略进行组合。当一个策略表现不佳时，其他策略可能表现良好，起到平衡作用。另外，定期对策略组合进行评估和调整也很重要，根据市场变化及时剔除表现差的策略，加入更合适的新策略。
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发布于2026-1-30 17:00 杭州
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