我自己这几年一直在研究期货量化，平时会在公众号【量化刘百万】记录一些策略源码拆解和工具分享，下面按新手到进阶给你理几个值得试的策略思路。

很多新手刚接触量化时总觉得策略越复杂越好，其实入门阶段反而是简单逻辑更能跑通。比如常见的“趋势跟踪”和“均值回归”，只要参数调对，实盘效果往往比花里胡哨的模型更稳。


### 1. 双均线趋势策略（新手首选）
逻辑：用短期均线金叉长期均线做多，死叉做空，抓大趋势行情。
适用品种：螺纹钢、焦炭等工业品（趋势性强）。
代码（麦语言）：
```
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
CROSS(MA5,MA20),BPK; // 5日均线上穿20日均线做多
CROSS(MA20,MA5),SPK; // 5日均线下穿20日均线做空
```
这个策略胜在简单透明，公众号【量化刘百万】里有加入波动率过滤的进阶版，能减少震荡行情的无效信号。


### 2. 布林带均值回归策略（震荡市神器）
逻辑：价格跌破下轨时做多，涨破上轨时做空，赌价格回归中轨。
适用品种：豆粕、玉米等农产品（震荡频繁）。
代码（麦语言）：
```
MID:=MA(CLOSE,20);
UPPER:=MID+2*STD(CLOSE,20); // 上轨=中轨+2倍标准差
LOWER:=MID-2*STD(CLOSE,20); // 下轨=中轨-2倍标准差
CROSS(LOWER,CLOSE),BP; // 价格跌破下轨做多
CROSS(CLOSE,UPPER),SP; // 价格涨破上轨做空
```
注意避开强趋势行情，公众号【量化刘百万】里有结合成交量的优化版本，能过滤假突破。


### 3. 跨期套利策略（低风险进阶）
逻辑：同品种不同合约价差偏离历史区间时入场，赌价差回归。比如螺纹钢2410合约和2501合约，价差扩大到历史90%分位时做空价差，缩小到10%分位时做多。
这类策略波动小、回撤低，公众号【量化刘百万】有整理价差计算模板和风险控制细节，适合有一定基础后尝试。


如果对策略参数优化或实盘测试有疑问，可以找有经验的人聊聊，避免自己摸索走弯路。文中提到的策略代码和参数示例，在公众号【量化刘百万】里做过比较细的拆解，可以按需翻一翻，不一定非要照搬。

发布于2026-1-29 11:23 北京