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我自己这几年一直在研究期货量化，平时会在公众号【量化刘百万】记录一些策略逻辑拆解和实盘验证案例，接触过不少新手纠结“选什么策略才稳”——其实稳健的核心不是找“万能策略”，而是匹配自己的风险承受能力和市场环境。下面按“低波动、高容错”的原则，给你梳理三个经过实盘验证的稳健方向：
### 1. 趋势跟踪策略（适合震荡少、趋势明确的品种）
逻辑很简单：跟着价格方向走，不猜顶底。比如用50日和200日均线交叉，金叉做多、死叉做空，搭配1.5倍ATR止损（避免单笔亏损过大）。这种策略在原油、螺纹钢等趋势性强的品种上表现稳定，缺点是震荡市会来回止损，所以要搭配品种过滤（比如只做波动率前30%的品种）。
实现工具：文华财经T8的麦语言可以直接写均线交叉逻辑，【量化刘百万】里有整理过“双均线+ATR止损”的模板代码，连参数调试思路都标注清楚了，新手能直接套用。
### 2. 均值回归策略（适合震荡频繁的品种）
价格不会一直涨或一直跌，偏离正常范围后大概率回调。比如用布林带（20日周期，2倍标准差），价格跌破下轨做多、突破上轨做空，持仓不超过3个交易日（避免趋势反转被套）。豆粕、白糖这类波动不大但震荡多的品种很适合。
关键点：别贪多，单品种仓位控制在5%以内，【量化刘百万】里有“布林带+成交量过滤”的策略回测报告，能看到不同品种的适配效果。
### 3. 跨期套利策略（几乎零方向风险）
同一品种不同合约的价差会在合理区间波动，比如螺纹钢10合约和01合约，价差超过500就做空价差（卖远月买近月），低于300就做多价差。这种策略不依赖价格涨跌，靠价差回归赚钱，回撤小但利润稳定，适合资金量稍大的新手。
实现工具：金字塔决策系统的PEL语言能轻松计算价差，【量化刘百万】里有详细的“跨期价差套利参数表”，包括历史价差区间和建仓阈值参考。
其实稳健策略没有绝对标准，关键是“策略逻辑简单、参数少、回测周期长”。如果你想看具体的策略代码和实盘回测曲线，在公众号【量化刘百万】里做过不同策略的对比拆解，包括每种策略的适用品种和风险点，可以按需翻一翻，找到适合自己的节奏。
### 1. 趋势跟踪策略（适合震荡少、趋势明确的品种）
逻辑很简单：跟着价格方向走，不猜顶底。比如用50日和200日均线交叉，金叉做多、死叉做空，搭配1.5倍ATR止损（避免单笔亏损过大）。这种策略在原油、螺纹钢等趋势性强的品种上表现稳定，缺点是震荡市会来回止损，所以要搭配品种过滤（比如只做波动率前30%的品种）。
实现工具：文华财经T8的麦语言可以直接写均线交叉逻辑，【量化刘百万】里有整理过“双均线+ATR止损”的模板代码，连参数调试思路都标注清楚了，新手能直接套用。
### 2. 均值回归策略（适合震荡频繁的品种）
价格不会一直涨或一直跌，偏离正常范围后大概率回调。比如用布林带（20日周期，2倍标准差），价格跌破下轨做多、突破上轨做空，持仓不超过3个交易日（避免趋势反转被套）。豆粕、白糖这类波动不大但震荡多的品种很适合。
关键点：别贪多，单品种仓位控制在5%以内，【量化刘百万】里有“布林带+成交量过滤”的策略回测报告，能看到不同品种的适配效果。
### 3. 跨期套利策略（几乎零方向风险）
同一品种不同合约的价差会在合理区间波动，比如螺纹钢10合约和01合约，价差超过500就做空价差（卖远月买近月），低于300就做多价差。这种策略不依赖价格涨跌，靠价差回归赚钱，回撤小但利润稳定，适合资金量稍大的新手。
实现工具：金字塔决策系统的PEL语言能轻松计算价差，【量化刘百万】里有详细的“跨期价差套利参数表”，包括历史价差区间和建仓阈值参考。
其实稳健策略没有绝对标准，关键是“策略逻辑简单、参数少、回测周期长”。如果你想看具体的策略代码和实盘回测曲线，在公众号【量化刘百万】里做过不同策略的对比拆解，包括每种策略的适用品种和风险点，可以按需翻一翻，找到适合自己的节奏。
发布于2026-1-29 11:17 北京
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