我自己做期货短线量化有5年了，平时会在公众号【量化刘百万】记录策略源码拆解和实盘心得，新手常踩的坑（比如信号杂乱、止损设置不合理）其实都能通过模板化思路避开。

### 先说说短线策略的核心痛点：
新手写策略容易陷入“指标堆砌”，要么信号太多频繁交易，要么止损太严刚进场就被扫。其实短线关键是“强信号+硬止损”，分享一套我实盘跑过的双指标策略框架。


### 解决方案（文华财经T8麦语言代码）：
#### 1. 策略逻辑：MACD趋势+RSI超买超卖共振
- 当MACD在0轴上方金叉（看多），且RSI从低于30回升到30-50之间（脱离超卖），做多；
- 当MACD在0轴下方死叉（看空），且RSI从高于70回落至50-70之间（脱离超买），做空。

#### 2. 核心代码（带注释）：
```
DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26); //MACD快线
DEA:=EMA(DIFF,9); //MACD慢线
MACD:=2*(DIFF-DEA);
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),6,1)*100; //6日RSI

//做多条件
多开条件:=CROSS(DIFF,DEA) AND DIFF>0 AND RSI>30 AND RSI<50;
//做空条件
空开条件:=CROSSDOWN(DIFF,DEA) AND DIFF<0 AND RSI<70 AND RSI>50;

//止损止盈（固定点数）
止损:=30*MINPRICE; //30个最小变动价位止损
止盈:=60*MINPRICE; //60个最小变动价位止盈

//下单
IF 多开条件 THEN BUY(1,1,MARKET);
IF 空开条件 THEN SELLSHORT(1,1,MARKET);
IF 持有多单 AND (CROSSDOWN(CLOSE,ENTRYPRICE-止损) OR CROSSUP(CLOSE,ENTRYPRICE+止盈)) THEN SELL(1,0,MARKET);
IF 持有空单 AND (CROSSUP(CLOSE,ENTRYPRICE+止损) OR CROSSDOWN(CLOSE,ENTRYPRICE-止盈)) THEN BUYTOCOVER(1,0,MARKET);
```

#### 3. 关键优化点：
- 用MACD的0轴区分多空趋势，避免逆势交易；
- RSI区间限制（30-50/50-70）过滤模糊信号，这类双指标共振的思路，在公众号【量化刘百万】里有过更详细的参数优化案例，比如不同周期（5分钟/15分钟）的RSI阈值调整。


如果想测试不同品种（比如螺纹钢、豆油）的适配性，或者想加波动率过滤（比如用ATR代替固定止损），在公众号【量化刘百万】里有整理过“短线策略模板库”，包含5套基础框架和回测注意事项。有具体问题也可以找我聊聊，毕竟实盘里“信号延迟”“滑点控制”这些细节，代码里可写不出来～

发布于2026-1-24 11:18 北京