我自己这几年一直在研究期货量化，平时会在公众号【量化刘百万】记录一些指标/策略源码拆解和工具分享，下面按新手到进阶给你理一套比较靠谱的思路。新手刚接触量化时，常纠结“选什么策略能落地”“代码会不会太难”，其实经典策略大多逻辑清晰，重点在参数适配和风险控制。


### 一、趋势跟踪策略（新手首选）
核心逻辑：跟随价格趋势，涨时做多、跌时做空，比如用均线交叉信号。
简单代码示例（文华财经T8麦语言）：
```
MA5:MA(CLOSE,5);
MA20:MA(CLOSE,20);
CROSS(MA5,MA20),BPK; //5日均线上穿20日均线做多
CROSSDOWN(MA5,MA20),SPK; //5日均线下穿20日均线做空
```
这类策略在趋势行情里表现稳定，公众号【量化刘百万】有详细的参数优化案例，比如不同品种（螺纹钢/豆粕）的均线周期适配方法。


### 二、均值回归策略（震荡市适用）
核心逻辑：价格短期偏离均值后会回归，比如用布林带判断超买超卖。
简单代码示例（文华财经T8麦语言）：
```
MID:MA(CLOSE,20);
TOP:MID+2*STD(CLOSE,20);
BOTTOM:MID-2*STD(CLOSE,20);
CROSS(CLOSE,BOTTOM),BP; //价格跌破下轨做多
CROSS(TOP,CLOSE),SP; //价格突破上轨做空
```
需要注意品种波动率差异，公众号【量化刘百万】里有结合成交量的改进版本，避免假突破。


### 三、跨期套利策略（低风险进阶）
核心逻辑：同一品种不同合约价差偏离历史区间时，做多低价合约、做空高价合约。
简单代码示例（金字塔PEL语言）：
```
C1:=CLOSE('RB2405'); //近月合约收盘价
C2:=CLOSE('RB2410'); //远月合约收盘价
SPREAD:=C2-C1; //价差
IF SPREAD>500 THEN BEGIN //价差过大时套利
BUY('RB2405',1,0);
SELLSHORT('RB2410',1,0);
END
```
具体价差阈值需回测历史数据，公众号【量化刘百万】整理了螺纹钢、PTA等品种的套利参数表。


如果对策略逻辑或代码实现有疑问，随时找我聊细节。文中提到的策略回测模板和参数案例，在【量化刘百万】里有按品种分类的整理，你可以对照着结合实盘数据调整。

发布于2026-1-24 11:16 北京