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量化交易中的策略优化必须要考虑交易滑点的影响。交易滑点指的是在实际交易中，下单价格和实际成交价格之间的差异。在量化交易里，策略往往是基于历史数据回测来设计的，但回测时一般没考虑滑点。可在真实交易中，滑点是客观存在的。
要是策略优化时不考虑滑点，可能会导致策略在回测时表现很好，实际交易却不尽人意。因为滑点会增加交易成本，降低策略的实际收益，甚至可能让原本盈利的策略变成亏损。所以，在优化策略时，要对滑点进行合理预估和模拟，让策略在考虑滑点后依然能保持较好的表现。
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发布于2026-1-22 17:51 杭州
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