量化交易中的策略优化是否需要考虑交易滑点的影响?
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量化交易中的策略优化是否需要考虑交易滑点的影响?

叩富问财 浏览:37 人 分享分享

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量化交易中的策略优化必须要考虑交易滑点的影响。交易滑点指的是在实际交易中,下单价格和实际成交价格之间的差异。在量化交易里,策略往往是基于历史数据回测来设计的,但回测时一般没考虑滑点。可在真实交易中,滑点是客观存在的。

要是策略优化时不考虑滑点,可能会导致策略在回测时表现很好,实际交易却不尽人意。因为滑点会增加交易成本,降低策略的实际收益,甚至可能让原本盈利的策略变成亏损。所以,在优化策略时,要对滑点进行合理预估和模拟,让策略在考虑滑点后依然能保持较好的表现。

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发布于10小时前 杭州

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