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量化交易中，回测时的交易滑点如何根据市场流动性调整？
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量化交易入门手册 市场流动性

量化交易中，回测时的交易滑点如何根据市场流动性调整？

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在量化交易回测里，交易滑点和市场流动性关系紧密，调整时得这么做。市场流动性好，像交易量大、买卖价差小的时候，滑点通常较小，回测时可设较低滑点比例。比如热门大盘股，交易活跃，就适当降低滑点。要是市场流动性差，交易量少、买卖价差大，滑点会增大，回测时要提高滑点比例，比如一些小盘冷门股。还能参考历史数据，分析不同流动性状态下滑点表现，以此为依据调整。

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发布于2026-1-19 17:09 杭州

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市场流动性是什么意思，麻烦解惑,感谢!
市场流动性指资产在不显著影响价格的前提下，迅速、低成本完成买卖的能力。核心维度有三：速度：挂单后成交所需时间；价差：买一卖一差价越小，流动性越好；3.深度：在价差范围内可承受的交易量。...
首席常经理 570
#市场流动性# @ 群友热聊中~

程老师 02:44

市场流动性指资产在不显著影响价格的前提下，迅速、低成本完成买卖的能力。核心维度有三：速度：挂单后成交所需时间；价差：买一卖一差价越小，流动性越好；3.深度：在价差范围内可承受的交易量。...

大理风雪晴 02:44

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 02:44

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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