量化交易中,回测时的交易滑点如何根据市场流动性调整?
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量化交易入门手册 市场流动性

量化交易中,回测时的交易滑点如何根据市场流动性调整?

叩富问财 浏览:170 人 分享分享

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在量化交易回测里,交易滑点和市场流动性关系紧密,调整时得这么做。市场流动性好,像交易量大、买卖价差小的时候,滑点通常较小,回测时可设较低滑点比例。比如热门大盘股,交易活跃,就适当降低滑点。要是市场流动性差,交易量少、买卖价差大,滑点会增大,回测时要提高滑点比例,比如一些小盘冷门股。还能参考历史数据,分析不同流动性状态下滑点表现,以此为依据调整。

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发布于2026-1-19 17:09 杭州

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