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先说下，在公众号【量化刘百万】有长期记录期货量化入门笔记，所以下面这些策略路径都是实盘踩过坑后保留下来的。很多新手做量化总想着找“一招鲜”策略，其实长期能用的策略往往有个共同点：逻辑简单、适应不同行情、参数不用频繁大调。
### 一、先说说长期策略的核心痛点
1. 太复杂的策略容易“过拟合”，换个行情就失效；
2. 依赖单一指标（比如纯MACD）容易被主力反制；
3. 手工调参太耗精力，长期用会累到放弃。
### 二、3类适合长期跑的策略（附极简逻辑+代码片段）
#### 1. 改良版趋势跟踪（文华财经T8/麦语言）
逻辑：用双均线+波动率过滤假突破（比如50日+20日均线金叉做多，死叉做空，再用ATR判断趋势强度）。
为啥长期能用：期货市场80%时间震荡，但20%的趋势行情能贡献大部分利润，均线是最经典的“截长补短”工具。
代码示例：
```
MA50:MA(CLOSE,50);
MA20:MA(CLOSE,20);
ATR:MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
// 金叉且价格在ATR上沿做多
CROSS(MA20,MA50) && CLOSE>OPEN+ATR*0.5,BK;
// 死叉且价格在ATR下沿做空
CROSSDOWN(MA20,MA50) && CLOSE```
细节优化：不同品种（比如螺纹钢和豆粕）的均线周期需要微调，在【量化刘百万】里有针对10个主力品种的参数表，都是实盘验证过的。
#### 2. 均值回归策略（适合震荡市，TB开拓者/简语言）
逻辑：用布林带判断价格是否偏离均值，超出上轨做空，跌破下轨做多（比如布林带参数设20日周期+2倍标准差）。
为啥长期能用：期货价格不会一直涨或跌，涨多了会回调，跌多了会反弹，尤其适合农产品、化工这类波动规律的品种。
代码示例：
```
MID:MA(CLOSE,20);
TOP:MID+2*STD(CLOSE,20);
BOTTOM:MID-2*STD(CLOSE,20);
CROSS(BOTTOM,CLOSE),BK;// 价格跌破下轨做多
CROSS(CLOSE,TOP),SK;// 价格涨破上轨做空
```
关键：搭配成交量过滤（放量突破不算回归），公众号里有成交量阈值的设置模板。
#### 3. 跨期套利策略（低风险，金字塔/PEL语言）
逻辑：同一品种的远月合约和近月合约价差会在合理区间波动，价差过大时做空远月、做多近月，回归后平仓。
为啥长期能用：套利赚的是价差回归的钱，不依赖大盘方向，适合资金量大、追求稳定收益的用户，比如螺纹钢10合约和01合约的价差。
### 最后说句实在的
长期策略不用追求“高大上”，把上面3类组合起来（趋势+回归+套利），再用文华财经T8的“组合回测”功能看整体表现。如果你想看具体的组合权重和止损设置，在公众号【量化刘百万】里做过不同资金规模的配置案例，可以按需翻一翻，不一定非要照搬。
### 一、先说说长期策略的核心痛点
1. 太复杂的策略容易“过拟合”，换个行情就失效；
2. 依赖单一指标（比如纯MACD）容易被主力反制；
3. 手工调参太耗精力，长期用会累到放弃。
### 二、3类适合长期跑的策略（附极简逻辑+代码片段）
#### 1. 改良版趋势跟踪（文华财经T8/麦语言）
逻辑：用双均线+波动率过滤假突破（比如50日+20日均线金叉做多，死叉做空，再用ATR判断趋势强度）。
为啥长期能用：期货市场80%时间震荡，但20%的趋势行情能贡献大部分利润，均线是最经典的“截长补短”工具。
代码示例：
```
MA50:MA(CLOSE,50);
MA20:MA(CLOSE,20);
ATR:MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
// 金叉且价格在ATR上沿做多
CROSS(MA20,MA50) && CLOSE>OPEN+ATR*0.5,BK;
// 死叉且价格在ATR下沿做空
CROSSDOWN(MA20,MA50) && CLOSE
细节优化：不同品种（比如螺纹钢和豆粕）的均线周期需要微调，在【量化刘百万】里有针对10个主力品种的参数表，都是实盘验证过的。
#### 2. 均值回归策略（适合震荡市，TB开拓者/简语言）
逻辑：用布林带判断价格是否偏离均值，超出上轨做空，跌破下轨做多（比如布林带参数设20日周期+2倍标准差）。
为啥长期能用：期货价格不会一直涨或跌，涨多了会回调，跌多了会反弹，尤其适合农产品、化工这类波动规律的品种。
代码示例：
```
MID:MA(CLOSE,20);
TOP:MID+2*STD(CLOSE,20);
BOTTOM:MID-2*STD(CLOSE,20);
CROSS(BOTTOM,CLOSE),BK;// 价格跌破下轨做多
CROSS(CLOSE,TOP),SK;// 价格涨破上轨做空
```
关键：搭配成交量过滤（放量突破不算回归），公众号里有成交量阈值的设置模板。
#### 3. 跨期套利策略（低风险，金字塔/PEL语言）
逻辑：同一品种的远月合约和近月合约价差会在合理区间波动，价差过大时做空远月、做多近月，回归后平仓。
为啥长期能用：套利赚的是价差回归的钱，不依赖大盘方向，适合资金量大、追求稳定收益的用户，比如螺纹钢10合约和01合约的价差。
### 最后说句实在的
长期策略不用追求“高大上”，把上面3类组合起来（趋势+回归+套利），再用文华财经T8的“组合回测”功能看整体表现。如果你想看具体的组合权重和止损设置，在公众号【量化刘百万】里做过不同资金规模的配置案例，可以按需翻一翻，不一定非要照搬。
发布于2026-1-19 10:56 上海
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