我自己这几年一直在研究期货短线量化，平时会在公众号【量化刘百万】记录一些实盘策略的源码拆解和参数调试心得，短线策略新手常踩的坑其实就三个：逻辑太复杂、代码落地难、回测过度优化，下面按实战逻辑给你理一套可落地的思路。


### 一、先解决核心痛点：短线策略到底要抓什么？
短线交易本质是抓“短期趋势延续+波动边界”，新手容易堆指标导致信号混乱。建议从“动量+波动”双因子切入：用RSI判断短期动能（避免追涨杀跌），用ATR设定波动区间（控制止损幅度），逻辑越简单越容易实盘跑通。


### 二、实战代码参考（文华财经T8麦语言版）
#### 1. 策略逻辑：
- 当RSI(14) > 50（短期偏强），且价格突破ATR上轨（波动扩张）时做多；
- 当RSI(14) < 50（短期偏弱），且价格跌破ATR下轨时做空；
- 固定用ATR的1.5倍作为止损（适应不同品种波动）。

#### 2. 核心代码片段：
```
DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),14,1)*100;
ATR:=MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
上轨:=CLOSE+ATR*1.5;
下轨:=CLOSE-ATR*1.5;

// 做多条件
COND1:=RSI>50;
COND2:=CROSS(CLOSE,上轨);
BUY(COND1 AND COND2,1,THISCLOSE);

// 做空条件
COND3:=RSI<50;
COND4:=CROSSDOWN(CLOSE,下轨);
SELLSHORT(COND3 AND COND4,1,THISCLOSE);

// 止损
STOPLOSS(ATR*1.5);
```


### 三、实盘落地关键：别忽略这3个细节
1. 参数优化：ATR周期（14/20/26）和止损倍数（1.5/2.0）需按品种特性调整，公众号【量化刘百万】里有螺纹钢、豆粕等活跃品种的参数测试表，可参考避免盲目套用；
2. 过滤假突破：可叠加MACD金叉/死叉辅助判断动能持续性，代码里已预留MACD变量，新手可直接调用；
3. 回测样本：至少用近1年1分钟数据回测，避免用单一周期数据导致过拟合。


如果需要完整的策略回测报告和参数调试工具，在公众号【量化刘百万】里有按品种分类的模板，包括螺纹钢、甲醇等短线活跃品种的实盘案例，不一定非要照搬，重点是理解“动量+波动”的逻辑组合。有具体代码报错或策略优化问题，也可以随时找我聊聊，毕竟实盘踩过的坑比书本理论更值钱~

发布于2026-1-18 11:12 北京