短线量化策略实盘落地时，新手常踩的坑是信号杂、手续费损耗高，尤其高频策略容易"赚点就跑但亏时扛不住"。结合实盘验证过的逻辑，分享两个低门槛且适配国内期货市场的短线策略框架，代码用文华财经T8的麦语言编写，方便直接回测。


### 一、5分钟均线交叉短线策略（适合农产品/化工）
核心逻辑：用短期EMA和中期EMA交叉过滤杂波，配合成交量确认趋势
```plaintext
MA5:EMA(CLOSE,5);
MA20:EMA(CLOSE,20);
// 入场条件：MA5上穿MA20且成交量>20日平均量
ENTERLONG:CROSS(MA5,MA20) && V>MA(V,20);
// 出场条件：MA5下穿MA20或固定止盈30点
EXITLONG:CROSSDOWN(MA5,MA20) || (C-ENTERPRICE)>=30*MINPRICE;
```
这个策略在【量化刘百万】里有详细参数优化案例，比如不同品种的均线周期调整（黑色系适合MA8/MA30），手续费占比控制在0.5%以内更合理。


### 二、布林带+RSI超短线策略（适合工业品）
核心逻辑：用布林带判断波动区间，RSI确认超买超卖，抓区间突破
```plaintext
MID:MA(CLOSE,20);
UPPER:MID+2*STD(CLOSE,20);
LOWER:MID-2*STD(CLOSE,20);
RSI:RSI(CLOSE,6);
// 做多：价格跌破下轨且RSI<30，收盘价站上中轨入场
ENTERLONG:CROSS(CLOSE,LOWER) && RSI<30 && CROSS(CLOSE,MID);
// 做空：价格突破上轨且RSI>70，收盘价跌破中轨入场
ENTERSHORT:CROSS(UPPER,CLOSE) && RSI>70 && CROSS(MID,CLOSE);
// 出场：反向突破中轨或固定止损20点
EXITLONG:CROSS(MID,CLOSE) || (ENTERPRICE-C)>=20*MINPRICE;
EXITSHORT:CROSS(CLOSE,MID) || (C-ENTERPRICE)>=20*MINPRICE;
```
这类策略对手续费敏感，【量化刘百万】里整理过各期货公司短线手续费对比表，配合金字塔决策交易系统的"对价下单"功能能优化滑点。


短线策略实盘前一定要用1分钟/5分钟数据回测最近3个月行情，重点看最大回撤是否超过15%。如果对代码逻辑有疑问，或者需要具体品种的参数模板（比如螺纹钢/豆粕的最优周期），可以找我聊聊实盘适配细节。文中两个策略的完整回测报告和参数回测表，在【量化刘百万】里有按品种分类的整理，能直接对照着调参。

发布于2026-1-17 13:39 北京