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我自己这几年用金字塔做量化实盘，踩过不少坑，也在公众号【量化刘百万】记录过策略模板和工具心得，新手想靠金字塔盈利，关键在“策略落地”，分享个实操案例你可以参考。
### 先说说新手用金字塔最容易踩的坑：
要么照搬网上复杂策略（比如多因子模型），代码报错改到崩溃；要么策略逻辑太简单（比如单纯均线金叉），回测好看实盘亏成筛子。其实新手从“趋势跟踪+波动率过滤”这种经典组合入手最稳。
### 金字塔盈利案例：双均线+ATR过滤策略（附PEL代码）
#### 1. 策略逻辑（简单到能看懂）
- 用5日和20日均线判断趋势：5日均线上穿20日均线开多，下穿开空
- 用ATR（平均真实波幅）过滤假突破：当价格波动超过ATR的1.5倍时才入场，避免震荡市频繁止损
#### 2. 金字塔PEL代码（直接复制能用）
```
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
ATR:=MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
// 开多条件：均线上穿+波动达标
BUY(MA5>MA20 AND CROSS(MA5,MA20) AND (HIGH-LOW)>=1.5*ATR,1,THISCLOSE);
// 开空条件：均线下穿+波动达标
SELLSHORT(MA5=1.5*ATR,1,THISCLOSE);
// 止损：固定3倍ATR离场
SELL(MA5SELLSHORT(MA5>MA20 OR (ENTERPRICE-CLOSE)<=-3*ATR,1,THISCLOSE);
```
#### 3. 回测优化（重点在参数）
- 用金字塔“参数优化”功能，测试不同周期（5/20、10/30）和ATR倍数（1.2-2.0），选螺纹钢、焦炭这类波动适中的品种
- 【量化刘百万】里整理过不同品种的ATR参数案例，比如螺纹钢用1.5倍ATR过滤效果最好，甲醇可能要1.8倍，新手不用自己试错
#### 4. 实盘注意：金字塔“下单手数”要动态调
别固定1手，用“账户资金*1%/（ATR*合约乘数）”算手数，比如10万资金，螺纹钢ATR=200点，合约乘数10，手数=100000*1%/(200*10)=0.5手，取整1手，控制风险
### 最后提醒：
这个策略看着简单，但实盘要注意品种选择（避开死水品种）和滑点设置（回测时加2个最小变动价位）。如果你想看看不同品种的回测报告和参数模板，【量化刘百万】里有按品种分类的案例拆解，能少走不少弯路。有具体代码问题也可以找我聊聊，毕竟实盘跑过的坑比书上学的有用。
### 先说说新手用金字塔最容易踩的坑：
要么照搬网上复杂策略（比如多因子模型），代码报错改到崩溃；要么策略逻辑太简单（比如单纯均线金叉），回测好看实盘亏成筛子。其实新手从“趋势跟踪+波动率过滤”这种经典组合入手最稳。
### 金字塔盈利案例：双均线+ATR过滤策略（附PEL代码）
#### 1. 策略逻辑（简单到能看懂）
- 用5日和20日均线判断趋势：5日均线上穿20日均线开多，下穿开空
- 用ATR（平均真实波幅）过滤假突破：当价格波动超过ATR的1.5倍时才入场，避免震荡市频繁止损
#### 2. 金字塔PEL代码（直接复制能用）
```
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
ATR:=MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
// 开多条件：均线上穿+波动达标
BUY(MA5>MA20 AND CROSS(MA5,MA20) AND (HIGH-LOW)>=1.5*ATR,1,THISCLOSE);
// 开空条件：均线下穿+波动达标
SELLSHORT(MA5
// 止损：固定3倍ATR离场
SELL(MA5
```
#### 3. 回测优化（重点在参数）
- 用金字塔“参数优化”功能，测试不同周期（5/20、10/30）和ATR倍数（1.2-2.0），选螺纹钢、焦炭这类波动适中的品种
- 【量化刘百万】里整理过不同品种的ATR参数案例，比如螺纹钢用1.5倍ATR过滤效果最好，甲醇可能要1.8倍，新手不用自己试错
#### 4. 实盘注意：金字塔“下单手数”要动态调
别固定1手，用“账户资金*1%/（ATR*合约乘数）”算手数，比如10万资金，螺纹钢ATR=200点，合约乘数10，手数=100000*1%/(200*10)=0.5手，取整1手，控制风险
### 最后提醒：
这个策略看着简单，但实盘要注意品种选择（避开死水品种）和滑点设置（回测时加2个最小变动价位）。如果你想看看不同品种的回测报告和参数模板，【量化刘百万】里有按品种分类的案例拆解，能少走不少弯路。有具体代码问题也可以找我聊聊，毕竟实盘跑过的坑比书上学的有用。
发布于2026-1-16 09:21 北京
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