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我自己这几年一直在研究期货量化，平时会在公众号【量化刘百万】记录一些指标/策略源码拆解和工具分享，下面按新手到进阶给你理一套比较靠谱的思路。
新手做日内策略最容易踩的坑就是贪多求全——要么选太复杂的高频策略（对硬件和数据要求高），要么盲目照搬别人的参数（忽略品种特性）。其实从简单的趋势或震荡策略入手，先跑通“信号生成-回测-实盘”的闭环更重要。
### 分享3类新手友好的日内策略（附极简源码）
#### 1. 均线交叉趋势策略（适合螺纹钢、原油等波动大的品种）
逻辑：5分钟周期，用短期均线（如10日）上穿长期均线（如20日）做多，下穿做空，配合成交量过滤假突破。
麦语言源码（文华财经T8可用）：
```
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);
CROSS(MA10,MA20) && V>MA(V,5)*1.2,BK; //均线上穿且成交量放大1.2倍做多
CROSSDOWN(MA10,MA20) && V>MA(V,5)*1.2,SK; //均线下穿且成交量放大1.2倍做空
AUTOFILTER; //自动过滤连续信号
```
#### 2. 高低点突破策略（适合豆粕、白糖等震荡品种）
逻辑：早盘30分钟（9:00-9:30）确定高低点，突破高点做多，跌破低点做空，尾盘15分钟平仓（避免隔夜风险）。
TBL语言源码（TB开拓者可用）：
```
HH:=HV(H,6); //取前6根K线（30分钟）高点
LL:=LV(L,6); //取前6根K线低点
TIME>093000 && TIME<144500 && C>HH,BK; //9:30后突破高点做多
TIME>093000 && TIME<144500 && CTIME>=144500,CLOSEOUT; //14:45平仓
```
#### 3. 小周期动量策略（进阶版，需配合止损）
逻辑：1分钟周期，用RSI指标判断超买超卖（RSI>70做空，RSI<30做多），设置固定点数止损（如螺纹钢5个点）。这类策略在公众号【量化刘百万】里有更详细的参数优化案例，包括不同品种的止损比例调整。
如果对源码里的信号逻辑或回测设置有疑问，比如“如何避免连续止损”“不同品种参数怎么调”，可以找有经验的刘老师帮忙拆解细节。
上面提到的趋势和突破策略源码，在公众号【量化刘百万】里有完整的注释版和回测报告，包括螺纹钢、豆粕的实盘效果对比，新手可以对照着一步步改参数、跑数据，不用急着实盘，先把逻辑搞懂更重要。
新手做日内策略最容易踩的坑就是贪多求全——要么选太复杂的高频策略（对硬件和数据要求高），要么盲目照搬别人的参数（忽略品种特性）。其实从简单的趋势或震荡策略入手，先跑通“信号生成-回测-实盘”的闭环更重要。
### 分享3类新手友好的日内策略（附极简源码）
#### 1. 均线交叉趋势策略（适合螺纹钢、原油等波动大的品种）
逻辑：5分钟周期，用短期均线（如10日）上穿长期均线（如20日）做多，下穿做空，配合成交量过滤假突破。
麦语言源码（文华财经T8可用）：
```
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);
CROSS(MA10,MA20) && V>MA(V,5)*1.2,BK; //均线上穿且成交量放大1.2倍做多
CROSSDOWN(MA10,MA20) && V>MA(V,5)*1.2,SK; //均线下穿且成交量放大1.2倍做空
AUTOFILTER; //自动过滤连续信号
```
#### 2. 高低点突破策略（适合豆粕、白糖等震荡品种）
逻辑：早盘30分钟（9:00-9:30）确定高低点，突破高点做多，跌破低点做空，尾盘15分钟平仓（避免隔夜风险）。
TBL语言源码（TB开拓者可用）：
```
HH:=HV(H,6); //取前6根K线（30分钟）高点
LL:=LV(L,6); //取前6根K线低点
TIME>093000 && TIME<144500 && C>HH,BK; //9:30后突破高点做多
TIME>093000 && TIME<144500 && C
```
#### 3. 小周期动量策略（进阶版，需配合止损）
逻辑：1分钟周期，用RSI指标判断超买超卖（RSI>70做空，RSI<30做多），设置固定点数止损（如螺纹钢5个点）。这类策略在公众号【量化刘百万】里有更详细的参数优化案例，包括不同品种的止损比例调整。
如果对源码里的信号逻辑或回测设置有疑问，比如“如何避免连续止损”“不同品种参数怎么调”，可以找有经验的刘老师帮忙拆解细节。
上面提到的趋势和突破策略源码，在公众号【量化刘百万】里有完整的注释版和回测报告，包括螺纹钢、豆粕的实盘效果对比，新手可以对照着一步步改参数、跑数据，不用急着实盘，先把逻辑搞懂更重要。
发布于2026-1-5 09:48 北京
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