我自己这几年一直在研究期货量化，平时会在公众号【量化刘百万】记录一些指标/策略源码拆解和工具分享，下面按新手到进阶给你理一套比较靠谱的思路。短线量化最容易踩的坑是“信号乱闪”和“手续费吃掉利润”，所以得从指标过滤、止损逻辑、成本控制三个方向入手。


### 解决方案：3步搭建可落地的短线策略
#### 1. 核心指标：改良版MACD+成交量过滤（防假信号）
普通MACD在震荡市容易出无效信号，短线建议用“双周期MACD”：5分钟判断趋势，1分钟找入场点。比如5分钟MACD金叉且1分钟MACD在0轴上方二次金叉，同时成交量要比前3根K线均值高20%（过滤缩量骗线）。具体参数优化可以参考【量化刘百万】里整理的5分钟周期实盘案例，不同品种（比如螺纹钢、甲醇）的活跃时段参数差异挺大的。

#### 2. 止损止盈：固定点数止损+动态止盈（控风险）
短线绝不能扛单！止损直接设入场价±5个最小变动单位（比如螺纹钢10元止损），止盈用“跟踪止盈”：盈利超过8个点后，回撤3个点就离场（文华财经T8里直接搜“跟踪止盈”函数就能调用）。

#### 3. 策略代码（文华财经麦语言，5分钟周期）
```
// 双周期MACD+成交量过滤策略
DIFF1:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA1:=EMA(DIFF1,9);
MACD1:=2*(DIFF1-DEA1); // 5分钟MACD
DIFF2:=EMA(CLOSE,6)-EMA(CLOSE,13);
DEA2:=EMA(DIFF2,5);
MACD2:=2*(DIFF2-DEA2); // 1分钟MACD（需跨周期调用）
VOLUME_FILTER:=V>MA(V,3)*1.2; // 成交量过滤
// 入场条件
ENTERLONG:=MACD1>0 AND CROSS(DIFF2,DEA2) AND VOLUME_FILTER;
ENTERSHORT:=MACD1<0 AND CROSSDOWN(DIFF2,DEA2) AND VOLUME_FILTER;
// 止损止盈
SELLSHORT:=CROSS(DIFF2,DEA2) OR C>=ENTERPRICE+8*MINPRICE OR C<=ENTERPRICE-5*MINPRICE;
SELL:=CROSSDOWN(DIFF2,DEA2) OR C<=ENTERPRICE-8*MINPRICE OR C>=ENTERPRICE+5*MINPRICE;
```


### 最后提醒
代码里的“跨周期调用”在文华财经T8里需要在“公式属性”开启“多周期引用”，具体操作步骤【量化刘百万】里有图文教程，新手容易卡在这一步。如果你想看螺纹钢、纯碱的实盘回测曲线和参数调整细节，在公众号里搜“短线双周期”就能找到，记得结合自己的手续费率微调止损点数。

发布于2026-1-4 17:29 北京